Qu'est-ce qu'un calculateur de taille de position ?
Un calculateur de taille de position vous indique précisément combien d'actions (ou d'unités) acheter sur une transaction pour que, si votre stop-loss est déclenché, vous ne perdiez jamais plus qu'une fraction fixe et prédéfinie de votre capital. Le dimensionnement de la position est l'habitude la plus importante de toute gestion du risque : il empêche une série de trades perdants de réduire votre capital à néant et retire l'émotion du calcul de la taille de chaque position.
Comment l'utiliser
Saisissez quatre valeurs : votre capital total, le risque par trade exprimé en pourcentage (la plupart des professionnels retiennent 0,5 % à 2 %), votre prix d'entrée prévu et votre prix de stop-loss. Le calculateur vous donne le nombre d'actions à acheter, le montant en jeu, le risque par action et le capital total que la position va immobiliser.
La formule expliquée
D'abord, le montant risqué correspond à votre capital multiplié par votre pourcentage de risque : \( \text{Montant risqué} = \text{Capital} \times \dfrac{\text{Risque \%}}{100} \). Ensuite, le risque par action est l'écart entre votre prix d'entrée et votre stop-loss : \( \left|\,\text{Entrée} - \text{StopLoss}\,\right| \). En divisant le montant risqué par le risque par action, on obtient le nombre d'actions :
$$\text{Actions} = \dfrac{\text{Capital} \times \dfrac{\text{Risque \%}}{100}}{\left|\,\text{Entrée} - \text{StopLoss}\,\right|}$$Cela fonctionne aussi bien pour les positions longues que courtes, car la valeur absolue gère les deux directions.
Exemple concret
Supposons que vous disposiez d'un capital de 10 000 $ et que vous risquiez 1 % par trade (soit 100 $). Vous prévoyez d'entrer sur une action à 50 $ avec un stop-loss à 48 $, ce qui donne un risque par action de 2 $. $$\text{Actions} = \dfrac{100\ \$}{2\ \$} = 50\ \text{actions}$$ Cette position coûte \( 50 \times 50\ \$ = 2\,500\ \$ \) à l'ouverture, mais votre perte maximale reste limitée à seulement 100 $.
FAQ
Quel pourcentage de risque adopter ? De nombreux traders plafonnent le risque à 1 % – 2 % de leur capital par trade afin de survivre aux séries de pertes.
Cela fonctionne-t-il pour la vente à découvert ? Oui. Indiquez le prix d'entrée et le stop-loss tels que vous les prévoyez ; la formule utilise l'écart de prix en valeur absolue.
Les frais et le slippage sont-ils pris en compte ? Non. Les commissions et le slippage ne sont pas inclus ; pensez donc à risquer un peu moins pour vous laisser une marge de sécurité.
