포지션 사이즈 계산기란?
포지션 사이즈 계산기는 손절(스톱로스)이 발동되더라도 계좌의 정해진 일정 비율 이상은 잃지 않도록, 한 번의 매매에서 정확히 몇 주(또는 몇 단위)를 사야 하는지 알려주는 도구입니다. 포지션 사이징은 리스크 관리에서 가장 중요한 습관입니다. 연속된 손실 매매가 자산 전체를 날려버리는 일을 막아주고, 매매 규모를 정할 때 감정을 배제하게 해줍니다.
사용 방법
네 가지 값을 입력하세요. 전체 계좌 규모, 한 매매당 감수할 리스크 비율(%)(전문 트레이더 대부분은 0.5%~2%를 사용합니다), 계획한 진입가, 그리고 손절가입니다. 계산기는 매수할 주식 수, 위험에 노출되는 금액, 주당 리스크, 그리고 해당 포지션에 묶이는 총 자본을 알려줍니다.
계산 공식 설명
먼저, 감수할 금액은 계좌 규모에 리스크 비율을 곱한 값입니다. \( \text{리스크 금액} = \text{계좌} \times \dfrac{\text{리스크\%}}{100} \). 다음으로, 주당 리스크는 진입가와 손절가 사이의 가격 차이입니다. \( \left|\,\text{진입가} - \text{손절가}\,\right| \). 리스크 금액을 주당 리스크로 나누면 매수 주식 수가 나옵니다.
$$\text{주식 수} = \dfrac{\text{계좌} \times \dfrac{\text{리스크\%}}{100}}{\left|\,\text{진입가} - \text{손절가}\,\right|}$$
절댓값을 사용하므로 매수(롱)와 매도(숏) 매매 모두에 적용됩니다.
실제 계산 예시
계좌 잔고가 $10,000이고 한 매매당 1%($100)를 리스크로 잡는다고 가정해 봅시다. 어떤 종목을 $50에 진입하고 손절가를 $48로 설정하면, 주당 리스크는 $2입니다. $$\text{주식 수} = \frac{\$100}{\$2} = \textbf{50주}$$ 이 포지션을 여는 데는 \( 50 \times \$50 = \$2{,}500 \)이 들지만, 최대 손실은 단 $100으로 제한됩니다.
자주 묻는 질문
리스크 비율은 몇 %로 잡아야 하나요? 많은 트레이더가 연속 손실을 견뎌내기 위해 한 매매당 계좌 자산의 1%~2%로 리스크를 제한합니다.
공매도(숏)에도 사용할 수 있나요? 네. 계획한 대로 진입가와 손절가를 입력하면 됩니다. 공식이 가격 차이의 절댓값을 사용하기 때문입니다.
수수료나 슬리피지도 반영되나요? 아니요. 거래 수수료와 슬리피지는 포함되지 않으므로, 여유분을 두기 위해 리스크를 약간 더 낮게 잡는 것을 고려하세요.
