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公式

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  1. Chi-Squared via Gamma Relation (general v)

    Chi-Squared via Gamma Relation (general v): カイ2乗分布に基づく乱数の生成

    For non-integer v, values are drawn from the chi-squared density with v degrees of freedom; the theoretical mean is v and variance is 2v.

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結果

生成値の標本平均
2.3429
expected mean = v = 3

Random values from chi-squared(v = 3)

  1. 1.460283567
  2. 0.9361802405
  3. 5.142367476
  4. 0.4474789717
  5. 0.2033793655
  6. 2.624288926
  7. 3.795814828
  8. 5.522807587
  9. 0.7083090158
  10. 2.587644154
生成した個数 10
理論上の平均 3
理論上の分散 6
理論上の標準偏差 2.4495
標本平均 2.3429

このツールでできること

このジェネレーターは、指定した自由度ν(ギリシャ文字のニュー)を持つカイ2乗分布に従う擬似乱数の一覧を生成します。カイ2乗分布は統計学の基礎となる分布で、独立な標準正規変数の二乗和が従う分布として知られています。カイ2乗適合度検定や分散の推定、信頼区間の算出など、幅広い場面で用いられます。

使い方

自由度ν(0より大きい任意の実数、初期値は3)、生成したい乱数の個数(1〜1000、初期値は10)、そして各値を表示する有効桁数を入力します。計算ボタンを押すと、新しいサンプルが得られます。乱数を用いているため実行のたびに異なる値が出力されますが、隣に表示される理論上の平均(\(v\))、分散(\(2v\))、標準偏差(\(\sqrt{2v}\))は一定なので、サンプルが妥当かどうかの目安に使えます。

計算式の解説

カイ2乗分布の確率密度関数は、\(x \geq 0\) のとき

$$f(x,v) = \frac{1}{2^{v/2}\,\Gamma\!\left(\tfrac{v}{2}\right)}\, x^{\frac{v}{2}-1}\, e^{-x/2}$$

で表されます。乱数を生成する際は、自由度νのカイ2乗変数が、形状パラメータ\(v/2\)・尺度1のガンマ変数を2倍したものに等しいという性質を利用します。νが整数の場合は、より単純な恒等式

$$X = Z_1^{2} + Z_2^{2} + \cdots + Z_v^{2}, \qquad Z_i \sim \mathcal{N}(0,1)$$

(各Zはボックス=ミュラー法で生成した標準正規乱数)を用います。νが整数でない場合は、Marsaglia-Tsang のガンマ法を使って生成し、それを2倍します。

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いくつかの自由度に対するカイ二乗確率密度曲線
自由度 v が増えると右へ移動して平坦になるカイ二乗密度曲線。

計算例

\(v = 3\)、個数 = 10 の場合、各値は3つの標準正規乱数の二乗の和になります。代表的なサンプルとしては、1.842、4.317、0.526、2.991、6.083、1.205、3.778、0.914、5.460、2.337 などが得られます。これらの平均は約2.945で、理論上の平均である3に近い値です。要求どおり、すべての値が非負になっている点も確認できます。

理論的なカイ二乗曲線を重ねた生成サンプルのヒストグラム
生成値のヒストグラムは理論的なカイ二乗密度によく一致する。

よくある質問

実行するたびに数値が変わるのはなぜですか? このジェネレーターは乱数源を利用しているため、実行のたびに独立したサンプルが生成されます。一方で理論上の統計量は変わりません。

νに小数を指定できますか? はい。0より大きいνであれば指定可能です。整数でない値の場合はガンマ法を用いて生成します。

1000を超える個数を指定するとどうなりますか? 個数は1〜1000の範囲に自動的に丸められます。

最終更新: